107年經濟部所屬事業機構新進職員甄試_財務管理
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1.
龜有石油公司向中東購入 1 萬桶原油,每桶單價為 80 美元,6 個月後付款。交易當
日的即期匯率為 31.23 NTD/USD,6 個月遠期匯率為 31.45 NTD/USD。假設龜有石
油公司可以 6 個月期美元利率 4.50%,6 個月期新臺幣利率 4.30%的利率水準借入與
貸出款項,請問:
(一) 龜有石油公司的預期 6 個月期美元/放款利率為多少?(以百分比表達,計算至小數點後第二位,以下四捨五入)(5 分)
(二) 若有套利空間,套利的策略為何?套利結束後每 1 美元的套利利潤是多少?(以新臺幣表達,計算至小數點後第五位,以下四捨五入)(10 分)
題型：申論題
難易度：尚未記錄
2.
假設市場投資組合報酬率的標準差為 10%,資本市場線(Capital Market Line)為
E
(
R
p
) = 0.01+1.5 σ
p
,
E
(
R
p
) 與σ
p
分別為投資組合的期望報酬率及標準差。請問:
(一) 請寫出證券市場線(Security Market Line)。(5 分)
(二) 在資本資產訂價模型(CAPM)成立下,某公司普通股的必要報酬率為 13%,請寫
出該公司普通股的特性線(Characteristic Line)。(5 分)
(三) 承上題,若該公司普通股期望報酬率為 11%,該公司某股東希望其投資組合的
貝他值(β) 為 0.7,他該如何利用無風險資產配置其投資組合?(假設該公司普
通股的期望報酬率不變)(5 分)
題型：申論題
難易度：尚未記錄
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